期货eia直播室_美原油直播 大摩:标普500指数收于关键点位下方,美股恐面临最多600亿美元抛盘_期货开户

原创 admin  9个月前 (03-07) 136℃

原油直播 大摩:标普500指数收于关键点位下方,美股恐面临最多600亿美元抛盘

摩根士丹利指出,假如标普500指数收盘低于3235点,周中最多还将看到约600亿美元的量化买卖抛盘。不幸的是,标普500指数周一确实收于3235点下方。

野村证券分析师Charlie McElligott指出,当时股市面临的一大风险是期权Gamma值可能会进入负值区域,这个信号的含义是:当股市跌落时,更多投资者将主动添加空单,从而引发更剧烈的兜售行为。

McElligott指出,当时基金司理所持有标普500指数期货净多头头寸已经达到1900亿美元的历史高位,这意味着,美股接下来的兜售空间还很大。

(标普500指数期货持仓)

摩根士丹利量化及衍生品总监Christopher Metli也在差不多同一时期指出,量化买卖头寸恐怕会在本周构成另一股利空力量

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Metli经过核算得出,光是周一就有50-100亿美元的量化头寸需要被平仓,而在本周剩余时间里那些 “量化及被迫价格买卖者”还将抛出约200亿美元的头寸。

假如标普500指数周一收盘低于3235点或在此点位邻近,周中最多还将看到约600亿美元的量化买卖抛盘。(坏消息是,标普500指数周一确实收于3235点下方,该指数收跌3.35%,报3225.90)

(股市跌落之后五天内预期资金流入量,图片来历:摩根士丹利)

不过Metli也指出,虽然有很多被迫抛盘,但养老基金和海外抄底资金的流入将缓解商场的跌落压力。根据其早些时候的测算,在类似于周一这样的大跌之后,后续两周内将会吸引约700亿美元的资金流入(其中150亿美元为海外资金)。

但Metli警告,资金的流入速度应该比主动平仓流出的速度要慢。所以,兜售速度才是股市跌落的首要驱动力。从动摇率视点视点来看,当时的兜售速度还算是正常。

摩根士丹利指出,据目前统计,标普500指数每跌落1%,动摇率就会上升2.3点。动摇率比惯例贝塔值(Beta)预判的变动更大,但并非是过度反应。

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